Нет, не нужно. DTV оформляется дистанционно — во время оформления вы можете находиться где угодно: в Таиланде, на Бали, в любой другой стране.
Единственное — после получения готовой визы нужно её активировать, то есть въехать в Таиланд.
Если на момент получения визы вы уже в Таиланде — нужно сделать выезд и въезд: бордер-ран или авиа-ран.
Если находитесь за пределами Таиланда — виза активируется при вашем следующем въезде, ничего дополнительного делать не нужно.